Directori, analiști financiari sau auditori din companiile de asigurări, fonduri de pensii private, analiști portofoliu din SSIF-uri, SAI-uri, directori financiari din companii private de orice dimensiune. Experiența nu este necesară.
La finalul programului, participanţii vor avea competenţele de a:
• Analiza contextul pieţelor financiare
• Aborda din punct de vedere statistic mecanismele pieţei de capital
• Analiza indicatorii specifici domeniului financiar-bancar și bursier
• Identifica etapele previziunii financiare
• Alege tehnicile adecvate de previziune financiară
• Dezvolta o prognoza a indicatorilor financiari și bursieri
• Construi scenarii financiare pe baza previziunilor
• Analiza și interpreta prognoza financiară.
1. Introducere în analiza statistică şi previziunea pieţelor financiare
- Identificarea contextului macroeconomic, sectorial şi a altor aspecte relevante pentru analiza şi previziunea financiară.
- Locul şi rolul statisticii în analiza pieţelor financiare.
- Surse de date folosite în analiza pieţelor financiare.
- Exemple şi aplicaţii.
2. Distribuţii statistice specifice pieţei de capital
- Definiţii, concepte.
- Distribuţii heavy-tailed şi de tip Pareto-Levy.
- Teste de concordanţă pentru distribuţii.
3. Eficienţa pieţei
- Definiţii, concepte.
- Eficienţa în formă tare, semi-tare şi slabă.
- Eficienţa pieţei şi previziunea pieţelor financiare.
4. Modelul Random Walk
- Modele Random Walk homoskedastice.
- Modele Random Walk heteroskedastice.
- Teste statistice pentru verificarea ipotezei de Random Walk.
5. Modele cu volatilitate stochastică
- Modele ARCH, GARCH.
- Estimarea parametrilor.
- Testarea semnificaţiei şi robusteţei.
6. Value at Risk
- Definiţie.
- Metode de estimare VaR.
- Modelarea VaR.
6. Modele de scoring
- Regresia logistică binară.
- Regresia logistică multinomială.
- CHAID algorithm.
Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.
Analiza statistică şi prognoza pieţelor de capital oferă instrumentele şi tehnicile necesare pentru a analiza si previziona indicatorii specifici pieţelor financiare, fundamentandu-se strategiile de menţinere şi dezvoltare.
Obiectivul programului este de a pune in aplicare cunoștințele teoretice în cadrul unor analize empirice, dezvoltând competențele specialiștilor din sectorul financiar nonbancar și cel de afaceri.
Programul va avea urmatorul orar:
- 26 iulie 2023 – 6 ore intrevalul orar 09.00-15.00
- 27 iulie 2023 – 6 ore intervalul orar 09,00-15.00
- 28 iulie 2023 - 6 ore intervalul orar 09.00-15.00
Simona Andreea APOSTU este lector universitar doctor la Departamentul de Statistică și Econometrie, Universitatea de Studii Economice București, România și Cercetător Stiințific la Institutul de Economie Națională în cadrul Academiei Române. Este membră a comitetului editorial al Revistei de Statistică Socială și Economică (JSES), membru al comitetului științific al Conferinței Internaționale de Statistică Aplicată (ICAS) și membru coordonator al Young Statisticians Europe (YSE) – Grupul din România. Ea este, de asemenea, în comitetul de revizuire editorială pentru: Journal of Social and Economic Statistics, International Journal of Sustainable Economies Management, International Journal of Sustainable Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility, Journal of Circular Economy and Waste Management. Activitatea sa de cercetare include revizuirea și publicarea de articole științifice în reviste indexate internațional, participarea la conferințe internaționale și colaborarea în proiecte de cercetare. Domeniile de interes sunt reprezentate de metodele statistice și econometrice aplicate pentru evaluarea problemelor precum: migrație, macroeconomie, serii de timp, dezechilibre pe piața muncii, sănătate, economia circulară, energie regenerabilă, piețe financiare.